Ứng dụng phương trình vi phân Black - Scholes - Merton để định giá chứng khoán phái sinh

Loại CSDL: Bài trích Báo - Tạp chí

Thông tin xb: 2011

Tóm tắt: Giới thiệu mô hình Black - Shcholes để định giá quyền chọn mua và chọn bán kiểu châu Âu trên chứng khoán không trả cổ tức; Giải thích cách ước lượng độ bấp bênh từ những dữ liệu quá khứ hoặc tìm ra nó từ các mức giá quyền chọn bằng cách sử dụng mô hình này.

TT	Tên file	Dung lượng	Tải về	Xem toàn văn
1	UngDungPhuongTrinhViPhan	1970 Kb	( lượt tải)	Xem toàn văn (0)	Xem preview	ĐK mượn

Chế độ xem
- Thân thiện
- Dublin core
160
Xem file số

Tìm kiếm thêm

Thư viện Tỉnh

Bình Thuận

Ứng dụng phương trình vi phân Black - Scholes - Merton để định giá chứng khoán phái sinh

Thư viện Tỉnh

Bình Thuận

Ứng dụng phương trình vi phân Black - Scholes - Merton để định giá chứng khoán phái sinh

Đăng ký nhận tài liệu